研究报告：方正中期期货-豆类期货期权周报-170818

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-08-21 15:18:09
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：王玉红
研报出处：方正中期期货	研报页数： 7 页	推荐评级：无
研报大小： 764 KB	分享者： 186****389	我要报错

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【研究报告内容摘要】

一、观点及策略
美农业部报告上调库存的利空基本得到反映后，之前的报告里也跟大家界定过，基本豆粕下跌130-150个点左右基本算反映掉美报告的利空，我们看市场09合约基本是从2880到2750一带，大概130个点已经到位，01合约从2850到2700，也大约跌了150个点基本到位，市场暂时缺乏进一步利空制动力，短期不排除因空头回补引发反弹可能，但持续反弹亦没有动能，所以持反弹预期，总体弱势未言改变。操作上短多尝试不追多，01合约压力位2800，不上破注意减持短多，介入空单。
期权方面，隐含波动率震荡趋弱，标的反弹呈现，短期卖出看跌期权持有，中期仍熊市价差仍持有。

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