研究报告：方正证券-SMART组合11月最新持仓：跟踪聪明钱策略绩效月报-171101

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-11-03 08:13:40
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：魏建榕，高子剑
研报出处：方正证券	研报页数： 13 页	推荐评级：无
研报大小： 1,641 KB	分享者： zid****ang	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点
聪明钱因子多空对冲绩效: 2013年5月至今，聪明钱因子多空对冲累计收益为157%，年化收益为23.4%，信息比率为2.12，月度最大回撤为5.34%，月度胜率为77.8%。2016年以来，多空对冲累计收益29.9%，年化收益16.1%，信息比率2.5,最大回撤3.16%,月度胜率73.9%。10月份，聪明钱因子多空对冲收益为1.75%。
历史收益统计：2013年5月至今，SMART组合(交易费用以千分之三计)累计收益265%。对冲中证500指数后，年化收益16.1%，年化波动8.59%，信息比率1.88，最大回撤21.9%，收益回撤比0.74，月度胜率为66.7%。
10月份收益统计：10月SMART组合收益为-3.22%，中证500指数收益为-0.65%，组合对冲指数后收益为-2.57%。
11月份最新持仓：详见正文持仓明细表。
风险提示：量化模型的收益测试基于历史数据，市场未来可能发生较大的变化；单个因子的收益可能存在较大波动，实际应用需结合资金管理、风险控制等方法。

阅读更详细的内容请直接浏览报告原文

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