研究报告：兴业证券-决胜量化选股策略周报-171120

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-11-21 16:30:40
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：胡顺泰，任瞳，徐寅
研报出处：兴业证券	研报页数： 29 页	推荐评级：无
研报大小： 2,721 KB	分享者： wh****h	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点
上周市场整体下行。主流指数呈现不同幅度的下跌，中小板指数2.17%领跌，而沪深300和中证500指数则分别下跌0.93%和1.56%，上证综指涨幅较小，为0.88%。多头策略方面，受市场拖累有所回撤，RV策略跌幅最小，下跌0.49%。增强策略方面，多因子全A选股500增强策略表现较为突出，以全周0.58%的超额收益荣登榜首。
两市成交比之前有所放量，两市日均成交约为5717亿。从融资余额来看，过去一周两市融资余额继续上升，截至11月16日，两市融资余额为10350亿元。
过去的一周市场风格偏向成长。消息面上，本周美国数据密集出炉，包括PMI、贸易收支及GDP等数据。同时，法国、德国、欧元区PMI数据也将相继出炉，还需关注英国第三季度GDP年率初值。央行方面，美联储和澳洲联储将分别发布11月政策会议纪要。本周我们推荐表现稳健的RV量化选股策略。

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