研究报告：中信期货-（国债）数据周报：国债期货相关数据跟踪-171201

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-12-04 13:53:29
研报栏目：期货研究	研报类型： (PDF)	研报作者：张革，姜沁，方晨
研报出处：中信期货	研报页数： 7 页	推荐评级：无
研报大小： 747 KB	分享者： gu****n	我要报错

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【研究报告内容摘要】

1．基差&IRR
T1712本周四基差0.3461元，IRR为-5.8862%
TF1712本周四基差0.0342元，IRR为-2.6462%
2．交割期权期望价值
T1712本周四交割期权期望价值：-0.0614
TF1712本周四交割期权期望价值：-0.4660
3．Nelson-Siegel模型拟合Beta1系数
上周五至本周三Beta1系数值高于均值,本周一至本周四系数值位于上下限以内，系数均值为-0.6650，
4．Tick级别成交量分布
T00本周四成交量分布：1手占比4.21%，>10手占比0.53%
TF00本周四成交量分布：1手占比2.63%，>10手占比0.00%

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