研究报告：海通证券-海通量化多因子组合1.0业绩跟踪-171208

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-12-11 17:48:25
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：冯佳睿
研报出处：海通证券	研报页数： 7 页	推荐评级：无
研报大小： 982 KB	分享者： hef****00	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点：
海通全市场多因子组合1.0编制说明。我们基于规模、交易行为等因子，不定期对全市场股票进行打分，选择综合得分最高的100只股票构建海通全市场多因子等权组合，本期组合建仓时间12月1日。我们的组合一直持续公开，历史股票清单可在历史报告中查询。
截止12月8日，海通量化多因子组合1.0本周收益率为-2.78%，相对于中证500超额收益率为-0.99%；其中，选股顺序排在前50名的股票构成的组合收益率为-3.00%，相对于中证500超额收益率为-1.21%；
截止12月8日，该多因子组合12月收益率为-1.66%，同期Wind全A指数收益率为-0.56%，沪深300指数收益率为-0.07%，中证500指数收益率为-0.96%，创业板指收益率为1.23%；
风险提示：市场环境变动风险、有效因子变动风险。

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