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研究报告:国信证券-单向波动差值择时日报:HS300维持看空、上证综指转多、创业板维持看多-180102

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-01-03 13:52:01
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,陈镜竹
研报出处: 国信证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 656 KB 分享者: ru****w 我要报错
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【研究报告内容摘要】

每周观察:
择时信号
根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,市场小幅震荡,波动差值基本均为正。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证综指、深成指信号转多、上证50看多信号维持不变,创业板维持看多信号,HS300指数目前信号仍未空,还未发生转变。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
除了市场指数以外,同时观察分级基金相关热点指数以及行业指数的择时信号:
 HS300择时净值\信号
择时策略净值
统计策略2016年年初至今的净值结果如下所示(按月更新):
模型简介:
策略步骤
 1.计算相应指数相对强弱RPS;
 2.计算相应指数上行波动率、下行波动率,并计算二者差值;
 3.计算当天波动率差值的移动均值(天数由RPS值确定、RPS值越大相就取的天数越多;
 4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值),如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。
模拟时间范围内(2006年4月至2015年10月跟踪标的沪深300指数净值从1涨到3.07,模拟策略净值涨到21.51。
在市场呈现牛市特征时策略收益能跟上标的指数,当市场调整时又能较好的规避下行风险。

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