研究报告：中信期货-商品期权量化日报：豆粕隐波率预期维持震荡，白糖隐波率小幅走升-180118

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-01-18 09:46:34
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：刘宾，王建伟
研报出处：中信期货	研报页数： 11 页	推荐评级：无
研报大小： 1,193 KB	分享者：二****	我要报错

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【研究报告内容摘要】

豆粕：
1、行情回顾
01月17日，豆粕期权成交量为32182手，较前一日减少17580手，其中主力1805期权合约系列成交量减少12376手。持仓量为363162手，较前一日增加2908手。主力合约持仓量PCR为0.74，较前一日小幅上升，成交量PCR为0.63，较前一日有所下降，市场情绪稳定偏乐观。
波动率方面，主力1805期权合约系列认购期权vega加权隐含波动率小幅下降，认沽期权隐含波动率有所上升。次主力1809期权合约系列认购期权隐含波动率小幅下降，认沽期权隐含波动率较为稳定。主力1805期权合约系列认购期权隐含波动率收于12.09%，认沽期权隐含波动率收于11.18%。
从目前的情况来看，主力1805期权合约系列隐含波动率维持震荡，和标的物历史波动率相当，按照历史波动率与隐含波动率之间的关系，未来隐含波动率维持震荡的概率较大。

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