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研究报告：国信证券-金融工程数量化投资月报：二月市场结构转换，三月行业模型对金融、消费保持谨慎-180301

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-03-01 14:15:25
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：吴子昱
研报出处：国信证券	研报页数： 6 页	推荐评级：无
研报大小： 447 KB	分享者： ql****5	我要报错

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【研究报告内容摘要】

2月市场行业结构风格切换
超配组合收益：餐饮旅游-0.9%、商贸零售-6.3%、煤炭-7.3%、石油石化-7.6%。
低配组合收益：电子3.1%、计算机1.0%、通信-0.5%、传媒-2.4%、国防军工-3.7%。
过去12个月表现
2017年3月模型超配组合-0.47%，低配组合-2.27%，行业平均-0.91%。
4月模型超配组合-2.83%，低配组合-3.76%，行业平均-3.42%。
5月模型超配组合0.12%，低配组合-7.53%，行业平均-4.10%。
6月模型超配组合4.27%，低配组合4.21%，行业平均4.69%。
7月模型超配组合5.4%，低配组合-2.3%，行业平均1.8%。
8月模型超配组合3.3%，低配组合4.2%，行业平均2.8%。
9月模型超配组合0.7%，低配组合2.2%，行业平均1.3%。
10月模型超配组合3.6%，低配组合-0.5%，行业平均0.3%。
11月模型超配组合-4.8%，低配组合-4.5%，行业平均-3.5%。
12月模型超配组合-1.8%，低配组合-1.3%，行业平均-0.5%。
2018年1月模型超配组合3.8%，低配组合-2.4%，行业平均1.2%。
2月模型超配组合-5.5%，低配组合-0.5%，行业平均-4.3%。
2018年3月模型超配/低配组合（中信一级行业）
超配组合：钢铁、餐饮旅游、纺织服装、医药、交通运输；
低配组合：家电、食品饮料、银行、非银行金融。