研究报告：中国民生银行-利率债交易模型跟踪日报-180319

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-03-19 11:15:44
研报栏目：债券研究	研报类型： (PDF)	研报作者：程宇驰
研报出处：中国民生银行	研报页数： 2 页	推荐评级：无
研报大小： 277 KB	分享者： jef****iu	我要报错

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【研究报告内容摘要】

*开仓信号中SellOpen代表的是做空利率债的开仓行为。BuyOpen代表的是做多利率债的开仓行为
*平仓信号中SellClose代表的是结束看多的平仓行为。BuyOpen代表的是结束看空的平仓行为
*本次收益和本年收益以基点Bps为计数单位
1、短期限利率债方面，1年期利率自近期释放出看空信号以来，赚取收益0.62bps；3年期利率自近期释放出看空信号以来，赚取收益0.36bps，5年期利率自近期释放出看空信号以来，赚取收益-0.45bps。
2、长期限利率债方面，7年期利率自近期释放出看多信号以来，赚取收益-0.79bps，10年期利率自近期释放出看多信号以来，赚取收益12.14bps，30年期利率自近期释放出看空信号以来，赚取收益-3.47bps。

阅读更详细的内容请直接浏览报告原文

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