扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 金融工程

研究报告:光大证券-量化择时日报:大盘股指有所反弹,市场成交量持续低迷-180529

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-05-29 15:40:22
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然
研报出处: 光大证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 1,159 KB 分享者: ll1****78 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

择时日观点:市场今日有所分化,市场情绪基本未变。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期权期货共振择时模型看多上证50指数,指标状态稳定。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)RSRS日频策略对各指数择时观点依然皆较为悲观,高频信号持仓占比减少,值得投资者注意。
市场运行情况:今日(5月28日)市场仍震荡调整,成交量持续低迷。大小盘风格上大盘股略占上风。早盘各大股指全线低开,随后纷纷下探,大盘股指反弹力度较大,翻红后小幅回落,沪深300和上证50分别上涨0.45%和0.44%;而中小板和上证综指反弹动力不足,截止收盘上证综指、中证500与创业板指分别下跌0.20%、0.45%与0.42%。行业指数分化明显,消费类行业持续上涨,其中食品饮料行业拔得头筹,单日涨幅超过3%;而国防军工、钢铁、机械等行业板块表现惨淡。热门概念板块中,与世界杯和医药相关的概念指数领先,啤酒指数单日涨幅达5.61%;而领涨龙头指数和次新股指数今日涨幅垫底。资金方面,沪港通中沪股通资金流入22.19亿元,港股通资金流出4.14亿元;而深港通中深港通资金流入16.53亿元,港股通资金流入3.73亿元。
 RSRS量化择时:目前RSRS择时策略对上证综指、沪深300观点、中证500以及创业板指数的观点均偏谨慎。今日(5月28日)RSRS策略跟踪的各宽基指数中,除了创业板指指标值小幅回升以外,上证综指、沪深300和中证500指标值均有所下滑。持仓情况暂无变化,维持看空观点。目前市场大小盘风格尚不明晰。今日高频指标都有所下降,且持仓信号比例下降,尤其体现在上证综指和沪深300指数上,从高频指标来看短期观点亦趋谨慎,值得投资者关注。综合日频指标来看,我们对市场整体观点依然较为谨慎。
市场情绪指数:今日(5月28日)市场情绪综合指数值30,指标值相比上一交易日没有变化,预期市场呈现较为中性的情绪。细分指标中,普通投资者情绪指标均小幅下降,A股换手率指标基本没有变化。而市场运行类指标升降不一,其中强势股占比小幅下滑,相对强弱指数显著下降,而上涨家数占比大幅上升。杠杆投资者情绪指标中,期指溢价率大幅回升,期权PCR指标持续下滑,期货期权交易者对后市走势的态度趋于乐观。结合综合指标看来,市场整体情绪目前仍属于较为中性的状态。
期权期货共振择时:今日(5月28日)期权期货择时体系维持前序信号,看多上证50指数。单指标上,目前期权择时体系保持看多信号,单指标纷纷回落,指标情绪持续转暖;股指期货择时体系保持看多信号,指标状态稳定。
风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。
 

推荐给朋友:
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2025 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com