◆上证50ETF行情回顾
上周上证50ETF先跌后涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止上周最后一个交易日，上证50ETF收于2.495元/份，周涨跌幅2.21%，上周各交易日分别涨跌-1.92%、-1.1%、-2.18%、-0.97%、2.21%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
 ◆期权市场行情分析
上周期权日均成交量147.86万张，较前一周增加22.97%，上周期权日均持仓量151.45万张，与前一周相比减少15.9%。
从认购认沽成交比例来看，上周末期权合约成交量的认购认沽比例比前一周周末增加23.17%，期权合约持仓量的认购认沽比例比前一周周末减少7.88%，说明上周看多情绪有所增强，中长期看多情绪也有所减弱。
 ◆期权波动率分析
截止上周末，上证50ETF的10日波动率为22.1%（年化系数250），20日波动率为19%，30日波动率为19.1%，60日波动率为18.3%。整体而言，目前50ETF的10日历史波动率比上周末有所增加。
当月认购期权合约呈右偏形态，当月认沽期权合约呈现左偏形态；次月认购合约呈现轻微左偏形态，次月认沽期权呈现轻微左偏形态。
 ◆期权策略推荐与模拟交易绩效跟踪
上周五大盘震荡反弹，反弹幅度超过2%。板块个股全面上涨，计算机、电子、家电、医药、通信等板块强势上涨，带领市场人气回升。从市场环境来看，货币政策从保持流动性“合理稳定”到“合理充裕”，政策或有适度微调，对市场影响积极。并且负面清单出台，外资准入放宽，对市场影响也较为正面。整体来看，经过连续下跌后，大盘大幅上涨，市场情绪逐步恢复，技术指标有所走稳，预计大盘有望企稳震荡反弹。
推荐策略：（1）7月2日开盘买入1张购7月2350合约（10001365.SH）。（具体介绍详见正文）
模拟交易绩效跟踪：（1）1号卖出策略，持仓26个交易日，账户初始资金按卖方缴纳保证金为3成仓位占比设置，6月26日触及止损，平仓收益率为-10%。（具体策略盈亏详见每日盈亏统计表和历史策略绩效回顾）