研究报告：光大证券-衍生品周报：股指震荡调整，市场谨慎情绪有所释放-180722

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-07-24 11:27:44
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：蒋俊阳，祁嫣然
研报出处：光大证券	研报页数： 9 页	推荐评级：无
研报大小： 1,369 KB	分享者： rya****ly	我要报错

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【研究报告内容摘要】

标的价格先抑后扬，期权布林带策略净值冲高回落。上周上证50ETF先大幅下跌周五实现强势反弹，周度上涨1.24%。期权布林带策略转为看多信号，卖方布林带策略模拟账户净值上涨0.08%，期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨0.85%。
期权成交量企稳回升，市场恐慌情绪有所释放。上周期权成交量持续上升，日均成交量144.08万张，较上上周上涨21.02%。期权隐含波动率综合指数21.29，周内指数持续回落。PCR指标上来看，成交量PCR处于历史63.38%分位水平，较上周大幅回落，反映市场情绪中性。上周上证50ETF震荡上涨1.24%，期权平值合约隐含波动率大幅回落。期权合约整体波动率结构稳定，反映市场情绪中性。综合来看，期权市场情绪中性。
股指震荡调整，基差持续收窄。上周沪深300、上证50分别上涨0.01%、0.68%，中证500下跌0.56%。三大指数周内震荡调整，股指期货合约基差整体震荡持续收窄。
风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。

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