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国信证券-金融工程日报：沪指震荡微跌，大消费走弱，机器人产业链爆发-251204

　　市场表现：20251204规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。电子、国防军工、机械、通信、电新行业表现较好，...[详细]

2025-12-04 分享者：li***0 作者：张欣慰评级：页数：15 页

太平洋证券-金工ETF点评：跨境ETF单日净流入18.45亿元；石油石化、有色拥挤变幅较大-251204

　　一、资金流向　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入16.34亿元，其中，　　单日资金净流入TOP3：A500ETF基金（+8.16亿元）、中证1000ETF（+4.41亿元）...[详细]

2025-12-04 分享者：ding******wn1 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：6 页

东吴证券-金工定期报告：估值异常因子绩效月报-251204

　　估值偏离EPD因子多空对冲绩效（全市场）：2010年2月至2025年11月，估值偏离EPD因子在全体A股（剔除北交所股票）中，5分组多空对冲的年化收益为17.22%，年化波动为...[详细]

2025-12-04 分享者：thu****er 作者：高子剑，庞格致评级：页数：7 页

江海证券-量化投资组合管理研究系列之（八）：基于GARCH~EVT~VaR模型的动态风险管理-251204

　　◆研究摘要：本研究创新性地将GARCH-EVT-VaR模型与防御性择时机制结合，构建动态风险管理框架，完成“动态风险度量-信号转化-规则化操作”的完整体系搭建，并在创业板、沪深...[详细]

2025-12-04 分享者：cha****nw 作者：梁俊炜评级：页数：22 页

东吴证券-金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报20251130-251204

　　TPS因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2025年11月，TPS因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为39.30%，年化波动为15.71%，信息比率为2.5...[详细]

2025-12-04 分享者：ya***e 作者：高子剑，凌志杰评级：页数：8 页

华安证券-学海拾珠系列之二百五十八：重新审视回撤规则，实证反思与框架重构-251203

　　主要观点：　　本篇是学海拾珠系列第二百五十八篇，文章系统分析了传统回撤管理规则的局限性，并通过整合多市场实证研究，提出需要建立基于概率思维、多因子响应的新风控框架，取代简单阈...[详细]

2025-12-04 分享者：sal****on 作者：骆昱杉，严佳炜评级：页数：18 页

国金证券-量化行业配置：行业质量因子持续有效，今年累计多头超额达到9.89%-251203

　　主要市场及行业指数表现　　过去一个月，国内主要市场指数普跌，分别上涨，上证50、国证2000、中证1000、沪深300、中证500分别下跌-1.39%、-1.64%、-2.3...[详细]

2025-12-04 分享者：nono******123 作者：高智威，许坤圣，胡正阳评级：页数：11 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-251204

　　投资要点：　　◆市场表现：2025年12月3日,各宽基指数（表1）全部下跌超过0%，其中创业板指（-1.12%）和中证2000（-1.03%）跌幅最大。当年涨跌情况，创业板指...[详细]

2025-12-04 分享者：fy***3 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

太平洋证券-金工ETF点评：宽基ETF单日净流出25.46亿元；轻工、有色、纺服拥挤变幅较大-251203

　　一、资金流向　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出25.46亿元，其中，　　单日资金净流入TOP3：A500ETF基金（+1.59亿元）、沪深300ETF华夏（+1.19亿元...[详细]

2025-12-04 分享者：ufo3******000 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：6 页

国金证券-高频因子跟踪：近期斜率凸性因子表现优异-251203

　　高频因子跟踪　　我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，因子表现有所回撤，价格区间因子多头超额收益率-0.37%，价量背离因子...[详细]

2025-12-03 分享者：ks***2 作者：高智威评级：页数：16 页

国金证券-量化选基月报：申报信息ETF轮动策略11月超额达到1.47%-251203

　　11月份沪深300ETF资金大规模净流出　　11月宽基ETF中沪深300ETF、创业板ETF、中证A500ETF资金净流出额相对较高，其中沪深300ETF资金净流出超过100...[详细]

2025-12-03 分享者：tao****cy 作者：高智威，赵妍评级：页数：11 页

东方证券-资产配置月报：交易平稳，预期主导-251204

　　研究结论　　证券研究“2+1”思维在大类资产投资过程中同样有效。“2+1”思维也即预期思维、交易思维与边际思维。在资产配置中，我们通常以战略配置定中期仓位中枢，以战术配置做短...[详细]

2025-12-03 分享者：1582******241 作者：王晶评级：页数：12 页

华福证券-固收+及纯债基金月度跟踪（2025年12月）：固收+基金上调成长暴露，债基优选组合持续贡献超额-251203

　　投资要点：　　各类型固收+产品收益表现均有回落　　今年以来，股票型和混合型固收+净值波动较大，本月各类固收+产品收益均有回落。11月混合型、股票型和转债型固收+分别下跌0....[详细]

2025-12-03 分享者：八**机作者：李杨，郑文睿评级：页数：10 页

华福证券-量化基金月度跟踪：11月市场震荡，各类量化基金跑赢基准-251203

　　投资要点：　　主动量化基金收益分析　　宽基类主动量化基金共跟踪17种宽基指数，其中跟踪沪深300、中证500指数的量化基金在11月份超额收益均值分别为0.5%和2.1%；行...[详细]

2025-12-03 分享者：hen****wu 作者：李杨，何佳玮评级：页数：14 页

华福证券-策略化选股月报：12月选股模型重点推荐多配价值、质量风格-251203

　　多策略选股策略　　策略在2025年12月对子策略的权重配置在质量选股策略权重占比最高，约38.84%，在成长股选股策略上的权重占比最小，约7.64%。11月多策略选股策略绝对...[详细]

2025-12-03 分享者：qm***s 作者：李杨，赵馨，熊颖瑜评级：页数：32 页

国信证券-金融工程日报：沪指震荡下挫，AI应用、锂电池题材领跌-251203

　　市场表现：20251203大部分指数处于下跌状态，规模指数中沪深300指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中中证500价值指数表现较好。交通运输、有色金属、煤...[详细]

2025-12-03 分享者：cir****st 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国信证券-股指分红点位监控周报：场短期调整，各主力合约贴水幅度加深-251203

　　成分股分红进度　　截至2025年12月3日：　　上证50指数中，有0家公司处于预案阶段，0家公司处于决案阶段，0家公司进入实施阶段，0家公司已分红，3家公司不分红；　　沪...[详细]

2025-12-03 分享者：net****oy 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

东方证券-资产配置模型月报：资产配置策略中低波分化，行业策略转向-251203

　　资产配置策略（1）低波策略：动态全天候资产配置策略今年以来年化6.7%（卡玛4.7），（2）中低波策略：动态全天候+主动型增强今年以来年化9%（卡玛3.7）；（3）中高波策略：...[详细]

2025-12-03 分享者：J**F 作者：王晶评级：页数：14 页

太平洋证券-金工ETF点评：宽基ETF单日净流出75.96亿元；美护、轻工、有色拥挤变幅较大-251202

　　一、资金流向　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出75.96亿元，其中，　　单日资金净流入TOP3：中证500ETF（+2.58亿元）、科创50ETF（+0.69亿元）、科创...[详细]

2025-12-03 分享者：yao****35 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：6 页

东吴证券-金工定期报告：换手率变化率的稳定GTR选股因子绩效月报-251203

　　报告要点　　换手率变化率的稳定GTR因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2025年11月，换手率变化率的稳定GTR因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为13...[详细]

2025-12-03 分享者：lij****ng 作者：高子剑，凌志杰评级：页数：8 页

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