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光大证券-金融工程市场跟踪周报：量能决定短期反弹高度-251130

　　本周市场核心观点与市场复盘：　　本周（2025.11.24-2025.11.28，下同）A股市场震荡反弹，创业板指领涨主要宽基指数。量能表现方面，本周主要宽基指数量能逆势收缩...[详细]

2025-11-30 分享者：far****an 作者：祁嫣然，陈颖，张威评级：页数：19 页

国投证券-震荡偏积极~定量视角下的收官之战-251130

　　本期要点：震荡偏积极-定量视角下的收官之战　　上周我们认为，市场可与2017年11月底至12月初的状态进行类比，即在短期快速释放风险后，有望逐步进入震荡筑底阶段，为后续反弹积...[详细]

2025-11-30 分享者：qcy****88 作者：杨勇评级：页数：7 页

信达证券-量化市场追踪周报（2025W48）：资金面趋于谨慎，观望情绪浓厚-251130

　　本周市场复盘：上证指数结束月线6连涨，11月累计下跌1.67%，月初冲高后持续回调，中旬跌至3834.89点后小幅反弹；创业板指和深证成指则是连续第二个月下跌，其中创业板指月跌...[详细]

2025-11-30 分享者：guox******ang 作者：于明明，吴彦锦，周君睿评级：页数：21 页

国信证券-多因子选股周报：动量因子表现出色，四大指增组合本周均战胜基准-251130

　　核心观点　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.64%，本年超额收益17.85%。　　中证500指数增强组合本周超额收益0.00%，本年...[详细]

2025-11-30 分享者：kcf****06 作者：张欣慰，张宇评级：页数：18 页

开源证券-金融工程定期：资产配置月报（2025年12月）-251129

　　多资产配置观点：看多短债、偏股低估转债、黄金资产　　债券久期择时：模型预测未来三个月水平因子上升，斜率因子陡峭化，曲率因子增凸，推荐持有1年期短久期债券。　　转债配置：截至...[详细]

2025-11-30 分享者：zhan******hui 作者：魏建榕，王志豪，苏俊豪评级：页数：15 页

东吴证券-金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报-251129

　　新价量相关性RPV因子多空对冲绩效（全市场）：2014年1月至2025年11月，新价量相关性RPV因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的年化收益为14.29%，...[详细]

2025-11-29 分享者：恭**忍作者：高子剑，庞格致，凌志杰评级：页数：7 页

东吴证券-“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报-251129

　　报告要点　　“重拾自信2.0”RCP因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2025年11月，“重拾自信2.0”RCP因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲...[详细]

2025-11-29 分享者：lixi******128 作者：高子剑，庞格致评级：页数：6 页

东吴证券-“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-251129

　　报告要点　　“日与夜的殊途同归”新动量因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2025年11月，“日与夜的殊途同归”新动量因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空...[详细]

2025-11-29 分享者：tian******shi 作者：高子剑，庞格致评级：页数：6 页

国信证券-金融工程日报：沪指窄幅震荡上行，两市成交额创近4个月以来新低-251129

　　市场表现：20251128大部分指数处于上涨状态，规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。农林牧渔、国防军工...[详细]

2025-11-29 分享者：jas****4w 作者：张欣慰评级：页数：15 页

光大证券-量化组合跟踪周报：小市值风格占优，机构调研组合超额显著-251129

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周（2025.11.24-2025.11.28，下同），beta因子、残差波动率因子和动量因子获得正收益（1.27%、0.71%和0.46%）...[详细]

2025-11-29 分享者：12***w 作者：祁嫣然，陈颖，张威评级：页数：12 页

国信证券-主动量化策略周报：小盘成长反弹，四大主动量化组合本周均战胜股基指数-251129

　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益4.01%，相对偏股混合型基金指数超额收益0.66%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益23.48%，相对...[详细]

2025-11-29 分享者：pl***l 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

太平洋证券-金工ETF点评：宽基ETF单日净流出31.50亿元；建筑装饰、军工拥挤变幅较大-251128

　　一、资金流向　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出31.50亿元，其中，　　单日资金净流入TOP3：上证50ETF（+6.60亿元）、A500ETF基金（+5.84亿元）、创...[详细]

2025-11-28 分享者：哈**饭作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：6 页

国信证券-金融工程专题研究：更全面的创业板投资标尺——创业板综合指数投资价值分析-251128

　　均衡布局A股创新和成长型公司　　定位“三创四新”，聚焦创新与成长：创业板定位于“三创四新”，自开板以来，上市公司数量逐年提升，截至2025年11月21日，创业板共有股票139...[详细]

2025-11-28 分享者：wu***i 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：16 页

太平洋证券-金融工程指数量化系列：高值偏离修复模型（浮动迫损版）-251128

　　后续展望　　1研究局部止损模式对策略的影响效果。　　2对于二次进场模式进行改进，不只局限于单一模式。　　风险提示　　模型结果均由样本区间数据得出，未来数据有可能超出样本...[详细]

2025-11-28 分享者：Eri****u1 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：31 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第221期）-251128

　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2025年11月28日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为3....[详细]

2025-11-28 分享者：1582******080 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：12 页

财通证券-2026年金融工程年度策略：万象更新，乘势而行-251128

　　公募基金投资策略：　　市场回顾：2025年公募基金蓬勃发展，规模与数量双增长，业绩表现亮眼。业绩：2025年以来基金整体表现优异，大部分基金取得了正收益，主动权益基金区间收益...[详细]

2025-11-28 分享者：she****11 作者：缪铃凯，韩乾，张淼评级：页数：35 页

西南证券-机器学习因子选股月报（2025年12月）-251128

　　摘要　　GAN_GRU因子：基于前期报告《量价时序特征挖掘模型在深度学习因子中的应用》（2024年7月11日）中提到的GAN_GRU模型，定期更新GAN_GRU因子自2024...[详细]

2025-11-28 分享者：sk***6 作者：郑琳琳，祝晨宇评级：页数：14 页

开源证券-金融工程定期：开源交易行为因子绩效月报（2025年11月）-251128

　　Barra风格因子表现跟踪　　通过对Barra风格因子2025年11月的收益测算可以发现：从大/小盘风格来看，市值因子录得了-0.18%的收益。从价值/成长维度看，账面市值比...[详细]

2025-11-28 分享者：chen******ocn 作者：魏建榕，高鹏，盛少成评级：页数：12 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-251128

　　投资要点：　　◆市场表现：2025年11月27日,各宽基指数（表1）涨跌各现，其中中证2000（0.31%）和中证1000（0.12%）涨幅最大，而创业板指（-0.44%）和...[详细]

2025-11-28 分享者：479****67 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

华安证券-“学海拾珠”系列之二百五十七：所有日子并不平等，通过加权历史收益理解动量效应-251127

　　主要观点：　　本篇是“学海拾珠”系列第二百五十七篇，文献提出了一种改进的动量策略——特征管理动量，旨在通过灵活加权历史收益来提升传统动量策略的表现，且涵盖传统动量策略的信息，...[详细]

2025-11-28 分享者：kim****23 作者：严佳炜，钱静闲评级：页数：19 页

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