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东吴证券-“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-251129

　　报告要点　　“日与夜的殊途同归”新动量因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2025年11月，“日与夜的殊途同归”新动量因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空...[详细]

2025-11-29 分享者：tian******shi 作者：高子剑，庞格致评级：页数：6 页

国信证券-金融工程日报：沪指窄幅震荡上行，两市成交额创近4个月以来新低-251129

　　市场表现：20251128大部分指数处于上涨状态，规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。农林牧渔、国防军工...[详细]

2025-11-29 分享者：jas****4w 作者：张欣慰评级：页数：15 页

光大证券-量化组合跟踪周报：小市值风格占优，机构调研组合超额显著-251129

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周（2025.11.24-2025.11.28，下同），beta因子、残差波动率因子和动量因子获得正收益（1.27%、0.71%和0.46%）...[详细]

2025-11-29 分享者：12***w 作者：祁嫣然，陈颖，张威评级：页数：12 页

国信证券-主动量化策略周报：小盘成长反弹，四大主动量化组合本周均战胜股基指数-251129

　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益4.01%，相对偏股混合型基金指数超额收益0.66%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益23.48%，相对...[详细]

2025-11-29 分享者：pl***l 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

太平洋证券-金工ETF点评：宽基ETF单日净流出31.50亿元；建筑装饰、军工拥挤变幅较大-251128

　　一、资金流向　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出31.50亿元，其中，　　单日资金净流入TOP3：上证50ETF（+6.60亿元）、A500ETF基金（+5.84亿元）、创...[详细]

2025-11-28 分享者：哈**饭作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：6 页

国信证券-金融工程专题研究：更全面的创业板投资标尺——创业板综合指数投资价值分析-251128

　　均衡布局A股创新和成长型公司　　定位“三创四新”，聚焦创新与成长：创业板定位于“三创四新”，自开板以来，上市公司数量逐年提升，截至2025年11月21日，创业板共有股票139...[详细]

2025-11-28 分享者：wu***i 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：16 页

太平洋证券-金融工程指数量化系列：高值偏离修复模型（浮动迫损版）-251128

　　后续展望　　1研究局部止损模式对策略的影响效果。　　2对于二次进场模式进行改进，不只局限于单一模式。　　风险提示　　模型结果均由样本区间数据得出，未来数据有可能超出样本...[详细]

2025-11-28 分享者：Eri****u1 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：31 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第221期）-251128

　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2025年11月28日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为3....[详细]

2025-11-28 分享者：1582******080 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：12 页

财通证券-2026年金融工程年度策略：万象更新，乘势而行-251128

　　公募基金投资策略：　　市场回顾：2025年公募基金蓬勃发展，规模与数量双增长，业绩表现亮眼。业绩：2025年以来基金整体表现优异，大部分基金取得了正收益，主动权益基金区间收益...[详细]

2025-11-28 分享者：she****11 作者：缪铃凯，韩乾，张淼评级：页数：35 页

西南证券-机器学习因子选股月报（2025年12月）-251128

　　摘要　　GAN_GRU因子：基于前期报告《量价时序特征挖掘模型在深度学习因子中的应用》（2024年7月11日）中提到的GAN_GRU模型，定期更新GAN_GRU因子自2024...[详细]

2025-11-28 分享者：sk***6 作者：郑琳琳，祝晨宇评级：页数：14 页

开源证券-金融工程定期：开源交易行为因子绩效月报（2025年11月）-251128

　　Barra风格因子表现跟踪　　通过对Barra风格因子2025年11月的收益测算可以发现：从大/小盘风格来看，市值因子录得了-0.18%的收益。从价值/成长维度看，账面市值比...[详细]

2025-11-28 分享者：chen******ocn 作者：魏建榕，高鹏，盛少成评级：页数：12 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-251128

　　投资要点：　　◆市场表现：2025年11月27日,各宽基指数（表1）涨跌各现，其中中证2000（0.31%）和中证1000（0.12%）涨幅最大，而创业板指（-0.44%）和...[详细]

2025-11-28 分享者：479****67 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

华安证券-“学海拾珠”系列之二百五十七：所有日子并不平等，通过加权历史收益理解动量效应-251127

　　主要观点：　　本篇是“学海拾珠”系列第二百五十七篇，文献提出了一种改进的动量策略——特征管理动量，旨在通过灵活加权历史收益来提升传统动量策略的表现，且涵盖传统动量策略的信息，...[详细]

2025-11-28 分享者：kim****23 作者：严佳炜，钱静闲评级：页数：19 页

太平洋证券-金工ETF点评：宽基ETF单日净流出152.82亿元；医药、商贸零售拥挤变幅较大-251127

　　一、资金流向　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出152.82亿元，其中，　　单日资金净流入TOP3：沪深300ETF华夏（+1.48亿元）、中证2000ETF易方达（+0....[详细]

2025-11-27 分享者：len****un 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：6 页

国信证券-金融工程日报：沪指冲高回落，连板率创近一个月新低-251127

　　核心观点　　市场表现：20251127规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。基础化工、石油石化、轻工制造...[详细]

2025-11-27 分享者：sunn******set 作者：张欣慰评级：页数：15 页

东方证券-主动型资产配置新思路：资产配置不仅仅是风险分散-251127

　　研究结论　　资产配置不仅仅是风险分散，收益预判同样重要。物理学中的永动机不存在，因其违背了能量守恒定律。投资中穿越周期的模型也不存在，因其违背了投资中的不可能三角——好的策略...[详细]

2025-11-27 分享者：辰*** 作者：王晶评级：页数：17 页

国信证券-金融工程日报：沪指冲高回落，CPO概念再度爆发、大消费尾盘发力-251127

　　市场表现：20251126规模指数中沪深300指数表现较好，板块指数中创业板指表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。通信、电子、商贸零售、家电、医药行业表现较好，国防...[详细]

2025-11-27 分享者：t**h 作者：张欣慰评级：页数：15 页

华福证券-高切低市场风格下的ETF投资主线-251127

　　投资要点：　　中国经济修复的“分子端”变化　　有望从弱复苏走向边际改善当前中国宏观经济正处于“弱复苏、边际改善”的关键阶段，经济活动与流动性结构自底部回升，为后续盈利修复和...[详细]

2025-11-27 分享者：225****hh 作者：李杨评级：页数：20 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-251127

　　投资要点：　　◆市场表现：2025年11月26日,各宽基指数（表1）涨跌各现，其中创业板指（2.14%）和沪深300（0.61%）涨幅最大，而中证2000（-0.34%）和中...[详细]

2025-11-27 分享者：suib******013 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

国信证券-股指分红点位监控周报：市场情绪转暖，各主力合约均贴水-251127

　　成分股分红进度　　截至2025年11月26日：　　上证50指数中，有0家公司处于预案阶段，0家公司处于决案阶段，0家公司进入实施阶段，0家公司已分红，3家公司不分红；　　...[详细]

2025-11-27 分享者：mar****62 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

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